| Título : |
Rentabilidad bursátil y prima de riesgo de mercado |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Pérez-Carballo Veiga, Juan, Autor |
| Editorial: |
Santiago de Compostela [España] : Tórculo Edicións S.L. |
| Fecha de publicación: |
2007 |
| Número de páginas: |
467 p. |
| Il.: |
il.: a color |
| Dimensiones: |
24 cm. |
| ISBN/ISSN/DL: |
978-84-8408-414-3 |
| Nota general: |
Cuadros, figuras |
| Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Español (spa) |
| Etiquetas: |
DIRECCIÓN FINANCIERA ECONOMÍA FINANZAS SELECCIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS VALORACIÓN Y OPERACIONES |
| Clasificación: |
330.15 Escuelas de pensamiento económico |
| Resumen: |
Este libro se centra en el enfoque más válido para los inversores que carecen del conocimiento y el tiempo necesarios para tratar de desentrañar las leyes del comportamiento humano que parece esconder la historia de las cotizaciones. Para ello, utiliza los criterios que se derivan del paradigma financiero actual, basado en la racionalidad del inversor, la eficiencia de los mercados y la relación previsible entre rentabilidad y riesgo. Pero también ante la formulación de las denominadas finanzas conduc que, a partir de las anómalas del mercado, identifica los sesgos psicológicos relevantes en los comportamientos individuales y colectivos que sugiere, a su vez, criterios propios para invertir. La rentabilidad bursátil se aborda aquí, fundamentalmente, en términos incrementales, es decir, sobre la que prometen los denominados activos sin riesgo. Ese incremento se conoce como prima de riesgo de mercado, y su estimación, en diversos mercados pero especialmente en España y Estados Unidos, constituye un objetivo principal del libro. Esta prima, considerada como la más importante de las finanzas modernas, expresa el precio adicional que el mercado parece pagar por invertir en Bolsa y así, por tanto, el premio del inversor bursátil prudente si se atiene a determinadas reglas.
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| Nota de contenido: |
• Prólogo.
• Capítulo 1. Planteamiento y objetivos
• Capítulo 2. La prima de riego y la valoración de acciones
• Capítulo 3. Tipología de primas de riesgo
• Capítulo 4. Estimación de la prima bursátil histórica
• Capítulo 5. Estimación de la prima de riesgo de mercado
• Capítulo 6. Globalización y la prima de riesgo
• Capítulo 7. Las primas de los países integrados y segmentados y la prima global
• Capítulo 8. Prima de riesgo y teoría del comportamiento financiero
• Capítulo 9. Estimación de la prima de riesgo a partir del comportamiento financiero
• Capítulo 10. Contraste de la estimación de la prima de riesgo
• Capítulo 11. Comportamiento de la prima de riesgo de la inversión bursátil
• Capítulo 12. Recomendaciones al inversor
ANEXOS:
• Anexo 1. Datos estadísticos de España
• Anexo 2. La prima de riesgo en España según el tipo de media utilizada
• Anexo 3. Datos estadísticos de EEUU y primas ex post
• Anexo 4. Resultados de la simulación por el método de Montecarlo
• Bibliografía
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Rentabilidad bursátil y prima de riesgo de mercado [texto impreso] / Pérez-Carballo Veiga, Juan, Autor . - Santiago de Compostela [España] : Tórculo Edicións S.L., 2007 . - 467 p. : il.: a color ; 24 cm. ISBN : 978-84-8408-414-3 Cuadros, figuras Idioma : Español ( spa) Idioma original : Español ( spa)
| Etiquetas: |
DIRECCIÓN FINANCIERA ECONOMÍA FINANZAS SELECCIÓN Y GESTIÓN DE CARTERAS VALORACIÓN Y OPERACIONES |
| Clasificación: |
330.15 Escuelas de pensamiento económico |
| Resumen: |
Este libro se centra en el enfoque más válido para los inversores que carecen del conocimiento y el tiempo necesarios para tratar de desentrañar las leyes del comportamiento humano que parece esconder la historia de las cotizaciones. Para ello, utiliza los criterios que se derivan del paradigma financiero actual, basado en la racionalidad del inversor, la eficiencia de los mercados y la relación previsible entre rentabilidad y riesgo. Pero también ante la formulación de las denominadas finanzas conduc que, a partir de las anómalas del mercado, identifica los sesgos psicológicos relevantes en los comportamientos individuales y colectivos que sugiere, a su vez, criterios propios para invertir. La rentabilidad bursátil se aborda aquí, fundamentalmente, en términos incrementales, es decir, sobre la que prometen los denominados activos sin riesgo. Ese incremento se conoce como prima de riesgo de mercado, y su estimación, en diversos mercados pero especialmente en España y Estados Unidos, constituye un objetivo principal del libro. Esta prima, considerada como la más importante de las finanzas modernas, expresa el precio adicional que el mercado parece pagar por invertir en Bolsa y así, por tanto, el premio del inversor bursátil prudente si se atiene a determinadas reglas.
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| Nota de contenido: |
• Prólogo.
• Capítulo 1. Planteamiento y objetivos
• Capítulo 2. La prima de riego y la valoración de acciones
• Capítulo 3. Tipología de primas de riesgo
• Capítulo 4. Estimación de la prima bursátil histórica
• Capítulo 5. Estimación de la prima de riesgo de mercado
• Capítulo 6. Globalización y la prima de riesgo
• Capítulo 7. Las primas de los países integrados y segmentados y la prima global
• Capítulo 8. Prima de riesgo y teoría del comportamiento financiero
• Capítulo 9. Estimación de la prima de riesgo a partir del comportamiento financiero
• Capítulo 10. Contraste de la estimación de la prima de riesgo
• Capítulo 11. Comportamiento de la prima de riesgo de la inversión bursátil
• Capítulo 12. Recomendaciones al inversor
ANEXOS:
• Anexo 1. Datos estadísticos de España
• Anexo 2. La prima de riesgo en España según el tipo de media utilizada
• Anexo 3. Datos estadísticos de EEUU y primas ex post
• Anexo 4. Resultados de la simulación por el método de Montecarlo
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